Osiris y OOS Diciembre 2020
1- Análisis mensual
Continuamos con incertidumbre en algunos mercados a causa de la pandemia, por fuertes rebrotes, confinamiento parciales y cierre de algunos sectores de la economía. El acuerdo del Brexit con acuerdo ha beneficiado este mes al par libra/dólar.
A continuación el P/L por activo como resultado de las operaciones realizadas para el mes de análisis,
| Activo | Retorno mensual |
|---|---|
| GBPUSD | + 8,32% |
| XAUUSD | + 2,79% |
| GDAXm | – 4,40% |
| NDXm | – 1,11% |
2- Resultados mensuales y globales ajustados al riesgo
El retorno mensual del nuevo Darwin OOS con un VaR (95%) del 6.5% es,
| Periodo | Retorno |
|---|---|
| Diciembre 2020 | + 2,59 % |
| Total desde Enero 2019 | + 31,83 % |
También lo puedes consultar en tiempo real en,
La estrategia subyacente al Darwin OOS es el portfolio OSIRIS, con un VaR (95%) que oscila entre 7,63% – 13,65%. Ha obtenido los siguientes resultados,
| Periodo | Retorno |
|---|---|
| Diciembre 2020 | + 5,15% |
| Total desde Enero 2019 | + 48,48 % |
Saludos y buen trading,
IDM