Osiris y OOS Junio 2022

1- Análisis mensual

Continuamos con resultados negativos de forma generalizada, y seguimos inmersos en drawdown. Tenemos varios agentes involucrados como principales condicionantes como son la inflacción, la revisión a la baja del crecimiento económico mundial y el anuncio del BCE para normalizar su política monetaria.

A continuación el P/L por activo como resultado de las operaciones realizadas para el mes de análisis,

ActivoRetorno mensual
GBPUSD– 6,50 %
XAUUSD 1,97 %
GDAXm– 6.06 %
NDXm+ 0,64 %
XTIUSD– 4,79 %
Fig1. Crecimiento porcentual para junio 2022

2- Resultados mensuales y globales ajustados al riesgo

El retorno mensual del nuevo Darwin OOS con un VaR (95%) del 6.5% es,

PeriodoRetorno
Junio 2022 – 8,11 %
Total desde Enero 2019+ 15,62 %

También lo puedes consultar en tiempo real en,

OOS.5.5

La estrategia subyacente al Darwin OOS es el portfolio OSIRIS, con un VaR (95%) que oscila entre 6,24% – 15,55%. Ha obtenido los siguientes resultados,

PeriodoRetorno
Junio 2022 – 12,43 %
Total desde Enero 2019+ 16,77 %
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Fig2. Crecimiento porcentual mensual del portfolio.
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Fig3. Curva de retorno porcentual del portfolio.

Saludos y buen trading,
IDM