Osiris y OOS Junio 2022
1- Análisis mensual
Continuamos con resultados negativos de forma generalizada, y seguimos inmersos en drawdown. Tenemos varios agentes involucrados como principales condicionantes como son la inflacción, la revisión a la baja del crecimiento económico mundial y el anuncio del BCE para normalizar su política monetaria.
A continuación el P/L por activo como resultado de las operaciones realizadas para el mes de análisis,
| Activo | Retorno mensual |
|---|---|
| GBPUSD | – 6,50 % |
| XAUUSD | – 1,97 % |
| GDAXm | – 6.06 % |
| NDXm | + 0,64 % |
| XTIUSD | – 4,79 % |
2- Resultados mensuales y globales ajustados al riesgo
El retorno mensual del nuevo Darwin OOS con un VaR (95%) del 6.5% es,
| Periodo | Retorno |
|---|---|
| Junio 2022 | – 8,11 % |
| Total desde Enero 2019 | + 15,62 % |
También lo puedes consultar en tiempo real en,
La estrategia subyacente al Darwin OOS es el portfolio OSIRIS, con un VaR (95%) que oscila entre 6,24% – 15,55%. Ha obtenido los siguientes resultados,
| Periodo | Retorno |
|---|---|
| Junio 2022 | – 12,43 % |
| Total desde Enero 2019 | + 16,77 % |
Saludos y buen trading,
IDM