Osiris y OOS septiembre 2021

1- Análisis mensual

Caídas generalizadas para los activos invertibles. El oro sigue con la tendencia bajista iniciada en agosto, de igual modo que el Dax alemán. El Nasdaq en septiembre inició fuerte tendencia a la baja, al igual que el par libra/dólar.

A continuación el P/L por activo como resultado de las operaciones realizadas para el mes de análisis,

ActivoRetorno mensual
GBPUSD– 0,03%
XAUUSD– 0,47%
GDAXm– 0,50%
NDXm4,30%
Fig1. Crecimiento porcentual para Septiembre 2021

2- Resultados mensuales y globales ajustados al riesgo

El retorno mensual del nuevo Darwin OOS con un VaR (95%) del 6.5% es,

PeriodoRetorno
Septiembre 2021 – 3,31 %
Total desde Enero 2019+ 45,25 %

También lo puedes consultar en tiempo real en,

OOS.5.5

La estrategia subyacente al Darwin OOS es el portfolio OSIRIS, con un VaR (95%) que oscila entre 6,24% – 15,55%. Ha obtenido los siguientes resultados,

PeriodoRetorno
Septiembre 2021 – 4,4 %
Total desde Enero 2019+ 82,69 %
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Fig2. Crecimiento porcentual mensual del portfolio.
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Fig3. Curva de retorno porcentual del portfolio.

Saludos y buen trading,
IDM